생명표와 확률론적 리스크 관리

보험계리사가 가장 먼저 펼쳐보는 지도는 바로 ‘생명표’입니다. 생명표는 특정 집단의 연령별 생존과 사망 양상을 수치로 정리한 통계표입니다.

1. 생명표의 주요 구성 요소

생명표는 단순한 사망 통계가 아닙니다. 다음과 같은 핵심 지표를 통해 리스크를 측정합니다.

• $l_x$ (생존자 수): 특정 연령 $x$세에 살아있는 사람의 수
• $d_x$ (사망자 수): $x$세에서 $x+1$세 사이에 사망하는 사람의 수
• $q_x$ (사망률): $x$세인 사람이 1년 내에 사망할 확률
• $e_x$ (기대여명): $x$세인 사람이 향후 평균적으로 더 살 것으로 예상되는 기간

2. 실전 데이터: 한국인 생명표 (예시)

아래 표는 가상의 생명표 데이터입니다. 연령이 높아짐에 따라 사망률($q_x$)이 어떻게 급격히 변화하는지 주목해보세요.

3. 리스크 관리와 보험료의 관계

보험사는 이 $q_x$ 데이터를 기반으로 사고 발생 확률을 예측합니다. 사망률이 높은 연령대일수록 보험사가 지급해야 할 보험금 리스크가 커지므로, 이에 비례하여 보험료가 산정되는 것이 보험수리의 기본 원칙입니다.

💡 교수님의 팁

생명표는 고정된 것이 아닙니다. 의학 기술의 발전과 환경 변화에 따라 끊임없이 업데이트됩니다. 최근의 ‘장수 리스크(Longevity Risk)‘는 과거의 생명표가 예상치 못한 수준으로 생존 기간이 늘어나며 발생한 문제입니다.

🔗 다음 단계

• 회계학 마스터: 재무제표의 이해
• 통계학 마스터: 데이터로 읽는 세상